если пользуешься встроенным в ХР "подключение к удаленному рабочему столу", то отмечу следующее. эта штука (хорошая надо сказать штука) используется для удаленного подключения к серверу терминалов, входящему в состав windows 2003 server. Т.е. подключиться можно только к машине с виндой 2003 с настроенным сервером терминалов.
если хочешь подключиться к рабочему столу обычной рабочей станции, то порекомендую radmin. ее без проблем можно найти в сети.
Удачи!