Вот простое реле с задержкой включения. Само реле должно иметь переключающую пару контактов. к которым подключаются светодиоды. Время переключения определяется величиной ёмкости конденсатора.
Если параллельно светодиодам включить конденсаторы достаточной емкости, то они будут плавно включаться и плавно выключаться.