Понятно. Вот пока один способ:
Зайдите в архивы DirectX RARом или каким другим архиватором. Найдите внутри этот файл, который требует игра и скопируйте его в папку windows\system32.
Вот конкретное имя файла, если у тебя весь DX состоит из нескольких файлов: Apr2006_d3dx9_30_x86.cab - там внутри есть dll нужная.
А если DX состоит из одного файла, то его, кстати, можно разархивировать тем же RARом - и он превратиться в несколько файлов. Этот способ для обновления Directa не лучшим образом. Так получится если новый файл требует игра какая-либо. Если же Вы просто хотите обновить библиотеку - здесь уже по-другому нужно.