Все правильно. В любом трансе 220 самые толстые. Те провода, что Вы видите это же не лакированный выходит наружу, а гибкий провод припаян внутри. А толще, чтоб не пробило. Возьмите любой китайский транс с выводами, даже с антенного усилителя и т.п. БП - всегда провода идущие с первички самые толстые.
А если страшно включать напрямую в сеть, включается транс через лампочку и все. Если он не на 220 а меньше, лампа будет светиться ярко. Как минимум в пол накала если первичка на 110 В а если на 36 то почти в полный накал.
Чтоб не пробило я имел ввиду изоляция толще, а то подумаете... )