Копировать файл нужно в каталог с игрой и в папку System32.
После копирования файл нужно зарегистрировать в системе.
Win+R - вводим:
Код:
regsvr32 d3dx9_34.dll
затем перезагружаемся и пробуем снова запустить игру.
Если ошибка не исчезнет, попробуйте ее переустановить и желательно с другого источника.