Вроде-бы так делается.
Открываем "Мой компьютер" ---> диск С (или Любой Другой Диск, на котором Установлена Винда)
Создаём папку "My Documents"
Затем щёлкаем меню Пуск, щёлкаем правой кнопкой мыши по "Мои Документы" ---> Свойства ---> Переместить
Потом ищем созданную папку "My Documents" и перемещаем туда папку "Мои Документы", нажимаем Применить.