Тоже в свое время хотел сделать подключение интернета автоматически при загрузке "окошек". Точно уже не помню, но добавление ярлыка в автозагрузку не помогло, не срабатывал автозапуск вроде бы. Но решение все-таки нашлось, добавлением в автозагрузку приложения "rasdial". Необходимо прописать:
rasdial "название подключения" логин пароль. Название подключения в точности как в сетевых подключениях, кавычки нужны если есть пробелы и не латинские буквы, иначе можно не ставить.
з.ы. винда ХР