Достаточно бесплатного от Comodo или PC Tools Firewall+. Первый для более подготовленного юзера, второй попроще в настройках.
Только не подумайте, что я вас отговариваю от использования антивирусных прогамм. Всего-лишь говорю, что без них можно легко обойтись. Можно работать в нете вообще практически без риска заразить ОС - пользоваться программами виртуализации. Или сократить риски до минимума используя онлайн антивирус, сделав настройки ОС по безопасности и так далее.
На самом деле безопасность ПК - это тема на целую книгу.