Возможно два варианта:
1. Как и писал Hacker, на пустом месте рабочего стола, кликай правой клавишей мышки, упорядочить значки - снимаешь галку с "закрепить веб-элементы на рабочем столе"
2. Правой кнопкой на Мой компьютер - свойства - дополнительно - параметры - визуальные эффекты - убедись, что стоит галка в "отбрасывание теней значками на рабочем столе".
В некоторых сборках виндов (возможно, кривых), наоборот (часто встречается этот совет) - отбрасывание надо выключить. Смотри что у тебя, ставь наоборот, следи за результатом.