Используйте Оперу, раз вам алгорит закачки у ослика не нравится
. Обычно файл сначала кэшируется, потом перемещается в указанный каталог, в этом нет ничего странного и страшного.
Можете программу для закачки использовать, она интегрируется в оболочку, перехватывает команды на закачку и качает файлы напрямую в указанный каталог. К примеру, DownLoad Master
.