Фаерволл, Антивирус, настройки роутера... Все зависит от возможностей и набора средств.
И почему через hosts не получается? Данная строчка спокойно блокирует как mail.ru, так и m.mail.ru и
www.mail.ru
127.0.0.1 mail.ru
С другими сайтами сложнее, там может потребоваться создать две отдельные строки - c www и без него.