Проблема или нет?
 

Кто-нибудь может подсказать, при тесте памяти видеокарты не удалось инициализировать какую-то "штуку" - на скриншоте подчеркнул. Это ошибка видеокарты или это нормально? Видео GTX 460

Imho, это нормально. Эте стресс-тесты рассчитаны на обширный парк видеокарт с различными параметрами, которые реализованы далеко не во всех девайсах. Также возможно, что непройденные тесты относились к видеокартам ATI и на вашей просто не поддерживаются :).

А какуой тогда программой протестировать лучше?

S&M aka "Садо-Мазо" неплохой стресс-тест, только не вполне уверен, что вам понравится и он не заточен для видео. Есть специфические бенчмарки для видеокарт разных производителей, смотрите обзоры на ведущих сайтах этой тематики.