Не совсем так...
Internet Explorer и
Explorer, он же
Проводник- программы (и, соответственно, процессы) разные, но очень глубоко интегрированные друг в друга. Поэтому вполне естественно, что история открытых и используемых документов (страниц Интернета) у них общая.
Чтобы история документов не отображалась в журнале
IE, надо в настройках меню "Пуск" отключить ведение истории Проводника. Но должен заметить- не всегда это помогает. Винда- она такая.