У Вас два варианта:
- сделать разделенное (shared) соединение. Главный его недостаток в том, что второй комп сможет получать и-нет ТОЛЬКО при включенном первом.
- купить и настроить роутер.
Прокси-сервер - штука хорошая, но его надо уметь администрировать. Потому, его применение д.б. обосновано. При этом недостаток разделенного соединения сохраняется.