Панель управления/Сетевые подключения/Создание нового подключения/Далее/Подключить к интернету/Установить подключение вручную/Через обычный модем/Задаете имя соединения(любое)/Номер телефона *99***1#/Пароль по желанию.
Возможно понадобится прописать Дополнительные параметры связи: Диспетчер устройств/Свойства модема/Дополнительные параметры связи.
Это для ХР.