вероятно 1 из этих программ, поможет в этом. это:
htm2chm - программа позволяет преобразовывать как отдельные HTML страницы с рисунками, так и целые сайты (например, скачанные offline браузерами) в один CHM...
или программа от microsoft -
Microsoft HTML Help Workshop 4.74 так же для CHM файлов.