Что-то замудренно как-то рассуждаете: в менеджер закачек указывать прокси? Как так, когда подобный софт расчитан для дилетантов и не должен быть сложен в настройках. При инсталляции того же менеджера закачек указывается только тип соединения: dsl и прочее, НО НЕ ПРОКСИ...! Объясняю: сам менеджер никуда не обращается, а принимает входящий сигнал с браузера, который, как и менеджер привязан к типу соединения. И в браузере и в менеджере указывается тип соединения.
У меня, например, при наличии своего прокси-сервера стоит такое соединение (см.вложение). Никакого прокси, как видите.