Cab файлы бывает по-разному устанавливаются:
1. установка непосредственно с кпк: где нужно просто запустить файл в кпк и следовать инструкции по установке.
2. установка с компьютера (большинство игр) - подключаете проводом к компьютеру кпк, устанавливаете весь софт для связки кпк и компьютера, далее во вкладке программы выбираете установить софт на кпк, впихиваете Cab файл в левое окно (он сам разберется что делать, да и установка идет из Cab напрямую/нажимаете установить....
Вот вкратце как все проходит.