Винчестеры к значкам не имеют никаго значения, уж в своей практике сис.админа я такого не встерчал не разу, и не слышал про это.
Посмотрите в папках наличие файла
Desktop.ini (файл скрытый), примерно с таким содержанием:
[.ShellClassInfo]
IconFile=%SystemRoot%\system32\SHELL32.dll
IconIndex=12
(Цифра может быть любой)
Я сейчас попробывал, создал на D папку, задал ей значек, покидал на раздые харды (у меня их два), кинул на флешку, обратно на харды.
Значек оставался на месте.