Архив чего? сообщений?
Для начала в настройках агента посмотрите сохраняются ли ваши сообщения (настройки программы\вкладка сообщения\архив). Если сохраняются, то:
Если у вас Windows ХР, то посмотрите C:\Docs and settings\User\Application data\Mra
Если Виста, то не знаю
