cohi200753, Посмотрите в реестр наличие параметра
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Inte rnet Explorer\Restrictions]
"NoSelectDownloadDir"=dword:00000001. Если таковой имеется, то удалите.
А файлы скачиваются по умолчанию в Documents and Settings/"Имя вашей учетной записи"/Local Settings/Temporary Internet Files/ (это для Internet Explorer)