Это брандмауэр, т.е. программа, которая защищает компьютер от сетевых атак из Internet. Результатом сетевой атаки может быть в том числе получение злоумышленниками доступа и контроля над ресурсами ПК жертвы и как следствие этому явится кража личных данных, как в Вашем случае.
Вообще почитайте более подробно об этой программе на официальном сайте.
Нужно признать, что и этот файервол не дает 100% гарантии, при желании его могут легко сломать, обойти, отключить и т.д., но как правило этим занимаются люди, которые в качестве жертвы выбрали конкретный объект представляющий для них серьезный интерес. Как Вы наверное догадываетесь, мы с вами в их число не входим, кому мы нужны проще говоря..
Но сканирование портов например на наличие открытых бывает осуществляется на определенных ресурсах в автоматическом режиме, поэтому, если Ваш компьютер не имеет ВООБЩЕ никакой защиты, шанс серьезно пострадать от этих действий очень и очень велик.
Вот тут еще почитайте:
Меры по повышению безопасности при работе в сети Internet