Окно закрывается когда мышь просто двигается, или когда курсор проходит поверх этого окна? Если второй вариант, то дело может быть в DEP - предотвращение выполнения подозрительных программ. У одних из моих знакомых предотвращался даже запуск Help самих Виндов...
Вылечилось только прописыванием ключа /NoExecute=alwaysoff в boot.ini
Если другое не поможет, попробуйте. Мой компьютер - свойства - дополнительно - загрузка и восстановление - правка. Откроется файл boot.ini, вносите правки, сохраняете.
Имейте только в виду, что, отключив данную функцию, вы рискуете дать допуск к системе какой-нибудь действительно опасной программе.